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Hallo zuammen!
Ich wende mich an euch, weil ich als VBA Anfänger echt verzweifelt bin und einfach keine Lösung zu diesem Problem finde (auch wenn ich weiss, dass diese Thematik sehr finanzwirtschatflich ist). Für ein Paper muss ich einmal die Zinsstrukturkurve nach Svensson modellieren (was ich schon gemacht habe) und eben einmal nach der Bootstrapping Methode (http://finance.wiwi.tu-dresden.de/Wiki-fi/index.php/Bootstrapping). Da ich das leider für eine erhebliche Menge an Anleihen und auch Tagen machen muss, muss das per VBA gemacht werden. Alle benötigten Daten habe ich und meine Tabelle sieht so aus:
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Issuer |
Coupon (%) |
Maturity |
Bid |
Ask |
Mid Clean |
Mid Dirty |
Model Price |
Duration |
Weights (wi) |
(cheap)/ rich |
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Standard für Formeln |
4,00% |
04.07.2009 |
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88,85% |
89,92% |
89,52% |
7,6147877 |
0,000763398 |
0,40% |
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NZ Government |
4,00% |
04.07.2009 |
|
|
91,62% |
92,69% |
89,52% |
7,6453727 |
0,000760344 |
3,17% |
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NZ Government |
5,38% |
04.01.2010 |
|
|
101,56% |
102,99% |
99,47% |
7,6172674 |
0,000763149 |
3,52% |
|
NZ Government |
6,25% |
26.04.2006 |
|
|
106,24% |
109,08% |
108,02% |
5,0242141 |
0,001157019 |
1,07% |
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NZ Government |
3,75% |
04.01.2009 |
|
|
90,40% |
91,40% |
88,50% |
7,3710852 |
0,000788637 |
2,91% |
|
NZ Government |
5,25% |
04.01.2008 |
|
|
100,60% |
102,00% |
100,13% |
6,3725752 |
0,000912207 |
1,87% |
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NZ Government |
6,00% |
16.02.2006 |
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104,85% |
105,75% |
104,80% |
5,0012315 |
0,001162336 |
0,95% |
Hat iwer damit evtl schon mal zutun gehabt oder weiss so, wie ich die Spot Rates für die Zinsstrukturkurve erstellen kann? Also Sinn ist es für jede Anleihe nach der Spalte "cheap/rich" nochmal eine Spalte "beobachtbare Spotrates" zu bekommen, die sich eben anhand dieses Bootstrap Verfahrens errechnen. Dazu müssten jedoch die Zeile auch erst einmal sortiert werden, dass die mit der kürzesten Restlaufzeit oben steht und die Spotrates müssten teilweise linear interpoliert werden.
Ich weiss es ist nicht ohne, aber weiss echt nicht weiter und würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn da jemand weiter wüsste...
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